マーチンゲール法とオプティマルf

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こんばんわー。
今日、サカタのタネから優待でもらったチューリップが咲きました!!

暖かくなってきて、春って感じですね~。

マーチンゲール法について考える

先日、ツイッターでマーチンゲール法について話題になっていました。
難しそうな名前がついていますが、簡単に言うと負けたら、負けた分を上乗せして倍賭けするという簡単なもの。古くから知られている必勝法?らしですが。。。

買ったら掛け金が倍になる、負けたら掛け金を全額没収という賭け事があった場合、10万から始めて負け続けると↓になります。

回数 掛け金(万円) 累積掛け金 勝った時の手取り 儲け
1 10 10 20 10
2 20 30 40 10
3 40 70 80 10
4 80 150 160 10
5 160 310 320 10
6 320 630 640 10
7 640 1270 1280 10
8 1280 2550 2560 10
9 2560 5110 5120 10
10 5120 10230 10240 10
11 10240 20470 20480 10
12 20480 40950 40960 10

なんと、10回負けると11回目の掛け金は1億を超えてきます。
10回連続で負ける確率はというと…0.1%です。1000回に1回。でも、9回連続で負けたからと言って、次勝つ確率は…やっぱり50%です。連敗したからと言って、勝率が上がるわけではありません。

さて、ここまでのリスクをとっているのに、儲けはというと…なんと、10万固定というのがわかります。
おそろしいですね~…。
今までの負けを取り戻す!といって倍掛けしていく手法ですので…破滅への第一歩かもしれません。かなりハイリスクローリターンな手法であり、やらない方が賢明かなと思います~。

オプティマルf

では、ハイリスクをとるとして、どの程度の掛け金でかけると一番効率がいいのかというのは上記の方法、オプティマルfで証明されているらしいです。
optimal f、オプティマルf などと検索をかければ、難し~い話がいろいろ出てくると思います。

複利運用の威力は大きいことは理解できるとは思いますが、損失を被る可能性のある株式投資においては、損失が出た時の額も大きくなっていきます。そんな不安な方は、このあたりを勉強されると、ちょっと安心?かもしれません。。。

まあ、期待値が0以上(つまり、儲かる)の手法じゃないと意味ないですし、その手法を見つける、確立すること自体が大切なので、最近儲かってるけど効率よく資金を増やす最適化はどうすればいいんだろうな~、なんていう人以外には、関係ないかなとは思いますけど。。。

こういう、数学的な話は大好きなあんこでした。。。

さて、明日は仕事です~;;

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コメント

  1. sweet より:

    あんこ様

    こんにちは。先日クロス取引について質問しましたsweetです。
    今日は制度信用クロスについてわからないことがあり、よろしければ教えていただけないでしょうか。
    9671よみうりランドをsbiで一般信用クロスしようと思ったのですが、在庫がないのでしょうか?不可となっていました。
    そこで、制度信用でクロスしようと思ったのですが、逆日歩のことがよくわからず…。
    よみうりランドの逆日歩がいくら発生するのかというのはどこでわかるのでしょうか?
    計算方式もよくわかりません。(0.1とか書いてあるものでしょうか?)
    また、逆日歩が極力かからないようにするには、今月ですと28日(月)の寄り付き前にクロスしたらよいのでしょうか?
    いったいいくら費用が発生するのかわからず…大変恐縮ですが、またご教示いただけたら幸いです。
    よろしくお願いいたします。

  2. あんこ より:

    sweetさん、こんばんは。
    逆日歩の調べ方に関しましては、キリエさんから最近ご質問を受けまして、その回答を書いております。そちらを参照してください~。↓のコメント欄にあります^^
    http://www.anko-kabu.club/yutai-diary/1923/

    もう一度、日証金のHP載せておきますね↓。
    http://www.jsf.co.jp/bu/bu020201.html
    ここの最高料率早見表、ってのが逆日歩一覧表に当たります。

    なお、通常、制度クロスの場合には権利日の朝の成り行き注文でクロスします。貸株料が余計にかかってしまいますので。権利日前にクロスするときは、時間差でやる場合か、制度売禁が出そうな銘柄の場合とかですね。

    なお、クロス取引と言えど、逆日歩も絡んできますし結構な損失を被る可能性もありますので、このあたりは十分、ご自身でご理解したうえでクロスすることをお勧めします!
    私のように逆日歩MAX被弾すると、大変ですよ~^^;
    特に、日証金のHPの早見表はよく理解してください! がんばってください~。

  3. sweet より:

    あんこさま

    ご丁寧に教えてくださいまして、ありがとうございました(^^)
    なかなかすぐには理解できそうにないので、もう少し勉強してから挑戦したいと思います!

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