システムベッティングを考える~マーチンゲール法~

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anko

システムベッティングというのは、カジノなどで用いられる賭け方をルール化したものです。
それをFXで自動売買でやったらどうなるか? という試みです。

その中でも、マーチンゲール法はとても有名は賭け方です。

マーチンゲール法

賭け方は単純。
負けたら、賭けた額の倍を次の勝負に賭けていきます。
1ドル賭けて負けたら次は2ドル、負けたら4ドルといった具合。

マーチンゲール法は、勝率50%、払い戻しが2倍の賭けを想定しています。

理論的には、以下のようになります。

連敗数 %
1 50
2 25
3 12.5
4 6.25
5 3.125
6 1.5625
7 0.78125
8 0.390625
9 0.195313
10 0.097656
11 0.048828
12 0.024414
13 0.012207
14 0.006104
15 0.003052

10連敗する確率は…約0.1%。1000回に1回となります。

MT4で適用してみた

ほぼ勝率が50%のロジックがあったので、適用してみました。
条件はドル円15分足、利確 100 pips、損切り 100 pips(10銭)
1単位1000通貨(1 pips = 1円 換算)

これで、イメージ的には1回100円で勝ったら100円戻ってくる(倍率2倍)となります。さて、先ほどの表に当てはめると、理論的には以下のようになります。

連敗数 % 取引単位 10銭あたり
1 50 1000 100
2 25 2000 200
3 12.5 4000 400
4 6.25 8000 800
5 3.125 16000 1600
6 1.5625 32000 3200
7 0.78125 64000 6400
8 0.390625 128000 12800
9 0.195313 256000 25600
10 0.097656 512000 51200
11 0.048828 1024000 102400
12 0.024414 2048000 204800
13 0.012207 4096000 409600
14 0.006104 8192000 819200
15 0.003052 16384000 1638400

10連敗する確率は…約0.1%。1000回に1回となりますが、問題なのは、10連敗した時の賭ける通貨量。512000通貨、取引する必要があります。
いくら証拠金がいるんだ!?って話ですね。レバレッジ50倍でも、約100万必要。
そして10銭で51200円も動くんですよ (||゚Д゚)ヒィィィ!

このように、連敗がかさむと、必要な証拠金が用意した資金で取引できるロット数を超えてしまい…破産となります。
これがマーチンゲールの破産パターンです..・ヾ(。>д<)シ こえぇぇぇ

バックテスト結果…

1万ドルの証拠金とLotの関係上、7連敗まで許容するという条件でやったバックテストの結果です。7連敗なら64000通貨ですむので、レバレッジも10倍を超えず、負けたとしても1万円以下ですので、このあたりが許容できるかなという判断です。

005ma
あはは~と笑うしかない。
勝率はだいたい50%を維持して…450回の取引で7連敗2回!!
7連敗は確率的に0.78%、まあ、確率的にも2回ぐらい起きても妥当なところでしょうか。これを繰り返すと、結局、勝率50%では資産は減っていくことになります。

もっと勝率の高いストラテジーじゃないと、マーチンゲールは無理ってことですね。
次回は逆マーチンゲールについても検証したいと思います。ではでは~。

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