マーチンゲール法は、本当に危険な方法なのか?

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おはようございます。
FXのシステムトレードは昔からやってみたいと考えているのですが、なかなか、時間がなくて手をつけられていません。システムトレードは、ポジションを新規に取る→決済のルールを決めて、それをプログラムにして、自動で売買させるというものですが…
システムベットについてはあまり語られることは少ないかなーと思います。

システムベットとは?

「ベット」というと賭け事ですけどね…。
そのあたりの話はさておき、ある一定のルールに従って、投入する資金を変えることをシステムベットと言います。このなかで、すごく有名な方法がマーチンゲール法です。

マーチンゲール法とは?

昔、少し記事にしたことがありますが、簡単に言うと…
負けたら、負けた額の倍を次に賭けていく、という方法です。

1ドル賭ける→負け→2ドル賭ける→負け→4ドル賭ける→勝ち!→終わり

こんな感じ。
負け続けると、倍々で掛け金が増えていきます。そして…この方法、恐ろしいことに、どこで勝っても、最終的な損益は上記の場合、1ドルになります。そう、オプション取引の売りのように、利益は一定、損失は無限大の方法です><

有名な方法ではありますが、決して、必勝法ではなく、すごくリスキーな方法として知られています^^;
では、このマーチンゲール法、本当に危険なのか…。
乱数を発生させて、試してみました。

乱数でやってみた結果…

勝率を50%と仮定して、1000回×5回やってみました。

1回目 損失額 回数
8連敗   128   3
9連敗   256   4
10連敗 512   0
11連敗 1024 1

2回目 損失額 回数
8連敗   128   2

3回目 損失額 回数
8連敗   128   5
9連敗   256   0
10連敗 512  2

4回目 損失額 回数
8連敗   128   0
9連敗   256   1
10連敗 512   0
11連敗 1024 1
12連敗 2048 1

5回目 損失額 回数
8連敗   128   1
9連敗   256   1
10連敗 512   0
11連敗 1024 2

こんなかんじとなりました。

おそろしいですね…。1000回で12連敗することもある…。
かと思うと、8連敗が2回程度だけで済むこともある…。
この方法、一回の大負けで、すべてがパーになる方法だということがよくわかります。

勝率を5%さげて45%にするだけで・・・

さらに、これ、勝率が50%だからいいものの…。
これを、45%にさげると…。

1回目 損失額 回数
8連敗   128   5
9連敗   256   1
10連敗 512   3

2回目 損失額  回数
8連敗   128   2
9連敗   256   2
10連敗 512    1
11連敗 1024  2
12連敗 2048  1
13連敗 4096  0
14連敗 8192  0
15連敗 16384   0
16連敗 32768   1

3回目 損失額 回数
8連敗   128   3
9連敗   256   4
10連敗 512   2
11連敗 1024   0
12連敗 2048   1

4回目 損失額 回数
8連敗   128   6
9連敗   256   1
10連敗   512   1

5回目 損失額 回数
8連敗   128   1
9連敗   256   4
10連敗 512   2
11連敗 1024   0
12連敗 2048   0
13連敗 4096   0
14連敗 8192   1


なんと、5%下げただけで…超高額の16連敗が一回出ました>< 1ドル賭けても、損失がなんと32768ドル! 14連敗も1回出ています。
そのほか、全体的に連敗が多くなる傾向が…。たった5%さげただけでもです。

じゃあ、33%にしてみたら…?

1回目 損失額 回数
8連敗   128   16
9連敗   256   17
10連敗 512   7
11連敗 1024   6
12連敗 2048   5
13連敗 4096   1
14連敗 8192   4
15連敗 16384   0
16連敗 32768   3

1回目だけですが…目も当てられません><
破産まっしぐらですね~--;

とまあ、マーチンゲール法はリスキーなことがよくわかりました。
FXや株でも応用できる手法ではあると思うのですが、必勝法ならみんながやって大儲けしているはずです。自己責任ですので、やるな!とはいいませんが、まあ、この結果を見る限り、やらないほうがいいですね。

システムベットは、このほか、ココモ法、モンテカルロ法、31法、パーレー法、グランパーレー法、10ユニット法などが知られていますが…なかなかシミュレートが難しい><

では、良い休日を~。
私はこれから出勤です><

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