MT4でEAを作ってみました~あんこシストレ初号機のバックテスト結果

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anko

こんにちはー。
今回はFXのシステムトレードの話題です。

あんこシストレ初号機001A

MT4(メタトレーダー)はミラトレーダーと違って、プログラムを自分で書く必要があります。で、まあ、いろいろアイデアはあるのですが、とりあえず作ってみました。

記念すべき初号機は…
基本的には、インはボリンジャーバンドを使ってイン、利確はMACDを使って判定するシステムとなっています。ロスカット設定あり、ロット調整なしのローリスク型。

細かいところはヒミツということで↓が結果です!

anko-systre-001A

anko-systre-001A

ドル円、1時間足で運用するストラテジーです。パラメーターは秘密。

昨年夏にミラートレーダーを使用してみた感じで、基本、長期で運用できるストラテジーというのは「損小利大」型。いわゆる「コツコツドカン」の逆です。

コツコツ負けて、ドカンと勝つ。

こういうストラテジーで、グラフは結果的に右肩上がりというのを目指してみました。
検証期間はちょうど1年でやってみました。

結果は満足のいく結果に。トレード回数は346回なので、営業日平均すると1日1回以上くらい。1時間足を使うので、まあこんなもんでしょうかね。
これだけ見ると、結構いいシステムなのでは?とか思ってしまいますが。。。

これを3年間のバックテストしてみました

これを3年間やったら、さぞウハウハだろう! すごいシステムを考えたもんだ!!

な~んて思って、3年間のバックテストにしたらこんな結果です↓

anko-systre-001A-2014-4017
あれ?
こんなはずでは…??

1年の結果で2100ほど稼いでいたのに…3年では2370ほど。その前の2年間はほとんど儲け無しとなっています><

これがEAの難しところですね。

最後の1年でうまくいってるように見えますが、その前の2年はダメダメです。ちょっとした感じで作ったEAは、こんなかんじなのでしょうねー。リスクを抑える設定なので、コツコツ負けてドカンと勝つのは健在なのですが、全然資産が増えていっていない…。
おそらく、最後の1年でカーブフィッティング(最適化)すれば、こんな感じになるのでしょう。ちなみに、これはたまたまの結果で、今回の結果は最適化は実施してません^^

EAの購入とか考えてる方は、こういうのに騙されないようにしないとですねえ^^;

ではではー。
もうすぐ3月権利ですね。
頑張りましょう~。

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コメント

  1. わくわく より:

    こんばんは。
    あんこさん・・・なんて姿に(>_<)

    ってのは冗談で、私にはわからない事だらけですが、
    ボリンジャーバンドを使って相場の変化を確実に取りに行くのは
    システムならではの機能で凄いな~と思いました!
    他にもいろいろ秘密があるのが気になるところです(笑)

    次回作も楽しみにしております(^Д^)

  2. あんこ より:

    わくわく さん、こんばんは。
    ボリンジャーバンドとMACDは私にとって使いやすいですね。ストキャスも組み合わせたいなと思ったんですが、あんまり複雑にしてもね~と思いまして。個人的にはボリンが一番好きなんですよね~。
    初号機は機械的にやってもある程度成果が出せそうということが分かったので、フォローテストをしたいんですが、それには、どっかでサーバー借りないとできないので、悩みどころです。
    ちなみに、現在、ストキャスメインで2号機を作っています。

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